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Introdução às Métricas de Backtesting

Esta sexta-feira, temos Kora Reddy de asxiq caindo como um participante convidado, que para as próximas três semanas vai passar por alguns dos meandros do teste de volta.

Por que Backtest uma estratégia?

Respostas rápidas à pergunta:

Para determinar se uma teoria ou construção hipotética é válida em testes históricos

Para resumir o desempenho hipotético geral de um sistema e analisar seus vários aspectos a fim de isolar seus pontos fortes e fracos.

O objetivo de testar um padrão ou um sistema de negociação é simplesmente descobrir o que funcionará melhor com base no que funcionou melhor no passado. Você testar um carro antes de comprá-lo; Não há nenhuma razão por que você não deve testar sua estratégia de negociação antes de aplicá-lo.

O que é Backtesting?

Definição de backtesting de investopedia

Backtesting é um componente chave de desenvolvimento de sistema de comércio eficaz. É realizado reconstruindo, com dados históricos, negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que as aplicações são usadas para backtest, que tipo de dados é obtido, e como colocá-lo para usar!

Métricas importantes a serem consideradas no Backtesting

Há muitos fatores que os comerciantes prestam atenção quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Um teste completo de volta de um sistema de comércio deve incluir as seguintes informações. Aqui está uma lista das coisas mais importantes para lembrar enquanto backtesting:

Número de anos analisados: Embora seja desejável testar o máximo possível de dados, o mínimo deve ser pelo menos nos últimos 4 anos de dados históricos recentes. Muitas vezes as pessoas testar os dados do mercado de touro anterior, se eles acham que o mercado atual se assemelha a um mercado em alta, e vice-versa. A tranche de dados mais importante é a mais recente, uma vez que é o que a fase atual do mercado é, como você quer que seus comércios para trabalhar lá.

Número de negócios analisados: Mais importante do que o número de anos analisados ​​é o número de negócios analisados. Um padrão típico deve gerar pelo menos 20 a 25 transações durante o período de teste, a fim de suportar a significância estatística dos resultados de back-testing. Seria errado supor que um padrão que tinha formado apenas um par de vezes no passado é um guia ou referência a uma boa oportunidade de negociação no futuro.

Você talvez tenha se deparado com o termo chamado precisão ao ler estatísticas. A precisão geralmente aumenta à medida que o número de amostras aumenta e a medida do desvio ou erro torna-se proporcionalmente menor. A precisão é calculada da seguinte forma:

Precisão = (1- (1 / Raiz quadrada do tamanho da amostra)) * 100.

Este conceito pode ser estendido ao número de negócios analisados. Por exemplo, com uma amostra de quatro ofícios, o erro é 50%. Se um sistema tiver tido apenas 4 negócios, seja lucrativo ou deficitário, é muito difícil tirar conclusões sobre as expectativas de desempenho. Para reduzir o erro a 10%, o tamanho da amostra tem que ser 100 comércios. Mas isso pode ser complicado em relação a um sistema que pode gerar apenas 3 ou 4 comércios em um ano. Para compensar isso, o padrão idêntico pode ser aplicado a outros mercados e o tamanho da amostra assim aumentado. Mantendo o erro de amostra não superior a 20%, o risco de pequeno tamanho da amostra pode ser minimizado.

Porcentagem ganhando comércios: Isto não é tão importante como se poderia pensar. Na realidade, poucos padrões têm mais de 70 por cento ganhando comércios. Padrões que são corretos tão pouco quanto 35 por cento do tempo ainda podem ser bons sistemas, enquanto que os sistemas que são precisos tanto quanto 90 por cento do tempo podem ser maus sistemas.

Lucro Bruto: é a soma dos pontos gerados por todos os negócios rentáveis

Perda bruta: é a soma dos pontos gerados por todos os negócios com perdas

Total Lucro líquido: é o lucro bruto menos a perda bruta

Total Lucro líquido%: é a soma de todos os comércios lucros ou perdas em termos percentuais adicionar em conjunto

O lucro médio por comércio: Esta medida diz-lhe o que o lucro médio por comércio para todos os comércios tem sido, menos comissão e derrapagem. O lucro médio por volume de negócios é importante porque considera todos os lucros e todas as perdas. Algumas pessoas podem questionar e legitimamente, também se, digamos, um lucro médio de 40 pontos variaria em grande medida a partir do valor de XJO subjacente. Por exemplo, um ganho de 40 pontos se traduz em menos de 1 ganho percentual quando o XJO está negociando acima de 4.000 níveis, ao contrário de um ganho de 2% quando o XJO está negociando abaixo de 2.000 níveis. Assim, é importante ver os detalhes do comércio em termos percentuais também.

Média de lucro por comércio: na teoria de probabilidade e estatística, mediana é descrito como o valor numérico que separa a metade superior de uma amostra, uma população, ou uma distribuição de probabilidade, a partir da metade inferior. A mediana de uma lista finita de números pode ser encontrada arranjando todas as observações do valor mais baixo ao valor mais alto e escolhendo o meio. Se houver um número par de observações, então não há um único valor médio; A mediana é geralmente definida como sendo a média dos dois valores médios.

A mediana pode ser usada como uma medida de localização quando uma distribuição é distorcida, por isso, é importante ver o lucro médio por comércio (e porcentagem de lucro por comércio também) para estar em estratégias de negociação favor. Por exemplo, se o lucro médio por comércio é, digamos, 0,5% eo lucro mediano por comércio é de -0,2%, evite o sistema.

Maior comércio único perdedor: Esta medida indica o quanto do levantamento é o resultado de um único comércio perdedor. Na negociação na vida real, isso ajuda a ajustar a perda de parada inicial. Por exemplo, se a média do comércio perdedor era de US $ 1.000 ea maior perda de comércio foi de US $ 8.000, como você imagina, uma boa parte da média do comércio perdedor é suportada pelo maior comércio perdedor. Se você tivesse uma maneira melhor de gerenciar o maior perdedor, seu desempenho geral do sistema seria consideravelmente melhor. Você deve investigar mais a causa para os comércios perdedores maiores. Na vida real de negociação estar preparado para encontrar uma perda ainda maior maior, do que jogado para trás pelos resultados testados e prepare-se para lidar com essa situação.

Maior comércio único vencedor: Isto é mais importante do que o maior comércio único perder. Por quê? Suponha, por exemplo, que seu lucro hipotético total fosse de $ A50.000. E dizer $ A 37.500 desta é atribuído a apenas um comércio (por exemplo, Short com alavancagem de 5X, como você acreditava em vender em maio estratégia no final de abril de 2017 e coberto no final de maio de 2017), então o que você tem é uma média distorcida Comércio. É muitas vezes uma boa idéia para remover um único comércio excepcional de resultados globais e re-computar o desempenho do sistema, a fim de confirmar se o sistema de comércio é realmente bom o suficiente para o comércio. Na negociação da vida real, ser o mais realista possível e estar preparado para que você nunca pode encontrar o maior comércio vencedor derivado dos resultados testados de volta.

Fator de lucro: O fator de lucro é o lucro bruto do sistema dividido pela perda bruta. Procure sistemas que tenham um fator de lucro de 2,5 ou superior.

Outlier fator de lucro ajustado: Com qualquer padrão de negociação, você vai ter um ou dois vitórias excepcionais. As chances de estes comércios recorrentes no futuro são muito pequenas e não devem ser consideradas no resumo geral do desempenho. Muitas vezes é uma boa idéia para remover o maior comércio vencedor único, enquanto o cálculo do fator de lucro ajustado outlier. E é a maneira outlier fator de lucro ajustado é calculado neste livro ao apresentar backtest desempenho resumo.

Você pôde querer considerar remover mesmo os 5% superiores vencedores. Por exemplo, se o número de negócios é de 40, em seguida, remover top 2 maiores vencedores, se o número de comércios é 60 e, em seguida, remover top 3 maiores vencedores. Procure sistemas de negociação com um fator de lucro ajustado outlier de mais de 2.

Número máximo de perdedores / vencedores consecutivos: O número máximo de vitórias consecutivas e derrotas geradas é, na maioria das vezes, puramente psicológico. Mesmo usando um padrão de negociação excelente não é garantia de que você só terá ganhar comércios em sucessão o tempo todo. Em outras palavras, não são obrigados a ser uma seqüência de negociações perdedoras consecutivas. Mas não muitos comerciantes têm a capacidade de manter a sua disciplina através de quatro ou mais sucessivos ganhar / perder trading trades. Mesmo na terceira perda consecutiva, você encontrará muitos comerciantes prontos para abandonar seu sistema, pensando que o sistema está passando por um remendo difícil. Para ser um vencedor seria necessário para enfrentar tais tempestades e ser capaz de tomar dez ou mais perdas consecutivas no seu passo.

Há um outro problema que poucos dos comerciantes encontram, pensando que seu sistema está atravessando uma raia ganhando fluky após bater 4 ou mais vencedores consecutivos. Lembre-se de Caviar Preto atualmente detém uma série vencedora de 23 a partir de 23. O ponto que estamos tentando fazer aqui é, a mente humana não pode se relacionar facilmente com uma série ininterrupta de sucessos. Todos nós esperamos que uma falha aconteça após uma corrida bem-sucedida. E uma vez que uma boa corrida foi quebrada, nós esperamos novamente para o sucesso. Na negociação, porém, se você estiver em uma raia de vitória clara, pressione. Não permita que o medo da perda de parar em suas estrias vencedoras, em suma, como dizem em manuais de negociação, "Deixe vencedores correr, e não os perdedores"

Ganho durante a raia máxima de vitórias. É a soma dos ganhos em termos pontuais durante o período em que a estratégia de negociação teve o máximo de vencedores consecutivos, simplesmente adição de todas as negociações rentáveis ​​em termos pontuais.

Ganho durante a série de vitórias máximas%: é a soma dos ganhos em termos percentuais durante o período em que a estratégia de negociação teve o máximo de vencedores consecutivos, simplesmente adição de todas as operações lucrativas em termos percentuais.

Perda durante a raia de perda máxima: é a soma de todas as negociações de perda em termos pontuais durante o período em que a estratégia de negociação teve perdedores consecutivos máximos, simplesmente adição de todas as negociações de perda em termos pontuais.

Perda durante a série de perda máxima: é a soma de todas as negociações de perda em termos percentuais durante o período em que a estratégia de negociação teve o máximo de perdedores consecutivos, simplesmente adição de todas as operações com perdas em termos percentuais.

Drawdown máximo: Este é um dos aspectos mais importantes de um sistema de negociação. Um levantamento muito grande é um fator negativo. A redução máxima é a maior perda de pico a vale da curva histórica de lucro de um sistema de negociação. O Drawdown máximo pode ser apresentado em termos de Dólar absoluto.

Redução máxima (%): Como discutido anteriormente, a redução máxima é a maior perda de pico a vale - em termos absolutos em dólares - do lucro histórico do sistema de negociação. Agora, suponha que você gostaria de determinar a eficiência de uma estratégia de negociação em termos de retornos gerais fornecidos no seu capital inicial. Nesse caso, podemos calcular a redução máxima como uma porcentagem do capital inicial.

Este material acima é reproduzido a partir do XJO Quant. Configurações de alta probabilidade de negociação no índice ASX 200. Os membros do jogo de troca podem aproveitar o disconto de 30% usando 8220; TRGAME 8221; cupom de desconto.

A segunda parte seguirá na próxima sexta-feira

Eu ouvi uma observação na passagem o outro dia que me incitou fazer um pouco de pesquisa. Piratas, que é o tipo que os navios de seqüestro não o tipo que ilegalmente download Game of Thrones têm sua própria bolsa de valores. Esta troca foi estabelecida em 2009 em Harardheere que é norte de Mogadishu. Este intercâmbio está aberto 24 horas por dia e permite que os investidores lucrar com vários ataques. A troca começou com 15 que são chamadas empresas marítimas eo número está agora em algum lugar ao norte de 72.

A mecânica da troca são muito simples investidores chegar a compartilhar os despojos de um ataque por contribuir com dinheiro ou armas. O montante gerado por um único ataque a um navio ocidental pode chegar a US $ 10 milhões. Investir está aberto a qualquer pessoa, o que me faz pensar por que nenhum corretor aqui não entrou em ação. Afinal de contas, fui informado de que a Síria, Marrocos e a Líbia eram mercados emergentes fortes há apenas alguns anos, veja como a semana funcionou para todos. A pirataria parece ser uma poderosa unidade econômica para o Harardheere, com os piratas fazendo agora suas melhores impressões de Wolf of Wall Street com coleções de carros de luxo competindo com veículos puxados a cavalo. Em um ajuste de responsabilidade social o governo distrital obtém um corte do que os piratas tomam e usam para infra-estrutura pública.

O ponto sobre o que me interessa é que as trocas são, obviamente, uma característica natural da atividade econômica não importa onde você está ou o período de tempo que você está nas pessoas sempre procurar mecanismos de investimento e definição de preços.